寒蝉 Hancic
量化概念 05：评估体系（ICIR、分层回测、衰减、相关性）
评估一个因子，四个问题：准不准（IC）、稳不稳（ICIR）、单调不单调（分层回测）、能管多久（衰减）、重复不重复（相关性）。
标签：回测
量化回测中分组条件的选择
在进行量化回测时，如果对所有股票使用同一套因子组合，不仅意义不大，还会影响策略在单个股票上的表现，毕竟不同的股票有着不同的特点，不应当强行硬套所谓“四海皆准”的策略参数。因此，对股票进行粗筛分组很有必要，但前提是筛选和分组条件应当与后续策略的选择存在因果关系，否则很容易出现样本量太小而没有统计学意义
